재무관리서브노트
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작성일 23-01-19 00:48
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재무관리서브노트입니다. chpter 6 포트폴리오 theory(이론)
● 중요 formula
1) …
2) =
3) 개별주식 i와 포트폴리오 위험에 대한 공헌도
개별주식 i와 포트폴리오 위험에 대한 공헌비율4) n개의 주식에 균등하게 투자한 포트폴리오의 위험
● 상관계수에 따른 포트폴리오의 위험과 기대수익률간의 관계chpter 7 포트폴리오theory(이론)
● 중요formula
1) 자본시장선 :
2) 시장포트폴리오와 무위험자산으로 구성된 자본시장선상의 포트폴리오인 경우
① 표준편차 :
② 시장포트폴리오와의 상관계수 :
③ 시장포트폴리오와의 공분산 :
④ 베타계수 :
▶ , ,3) 시장모형에 의한 기대수익률과 위험
① 개별주식
ⓐ 기대수익률 :ⓑ 위 험 :
▶
ⓒ 개별주식 수익률간의 공분산 :
※ 완전공분산 모형 :
② 포트폴리오
ⓐ 기대수익률 :※ 완전공분산 모형 :
ⓑ 위 험 :
▶
▶
※ 완전공분산 모형 :
4) 체계적위험과 증권…(To be continued )
① 모든 투자자들은 위험회피형이며, 기대효용을 극대화 할수 있도록 투자
② 모든 투자자들은 平均(평균)-분산기준에 따라 투자(효용함수는 2차, 정규분포)
③ 모든 투자자들은 자산의 future 수익률분포에 대하여 동질적으로 기대
④ 모든 투자자들의 투자기간은 단일기간이다.
① 개별자산의 기대수익률은 여러 개의 공통요인에 의하여 결정됨
② 모든 투자자는 위험회피형이며, 차익거래이익을 극대화할 수 있도록 투자
③ 모든 투자자는 공통요인과 개별자산의 확률분포에 대하여 동질적으로 기대
④ 자본시장은 완전시장
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